В воспоминаниях писал о первых днях супружества царской четы: «Бракосочетание молодого царя состоялось менее, чем через неделю после похорон Александра III. Их медовый месяц протекал в атмосфере панихид и траурных визитов. Самая нарочитая драматизация не могла бы изобрести более подходящего пролога для исторической трагедии последнего русского царя».

Описывал события происходящее после ходынской катастрофы: «Мой брат великий князь Николай Михайлович ответил дельной и ясной речью. Он объяснил весь ужас создавшегося положения. Он вызвал образы французских королей, которые танцевали в Версальском парке, не обращая внимания на приближающуюся бурю. Он взывал к доброму сердцу молодого императора.

Князь Александр Михайлович и принцесса датская в своём истинном обличии

— Помни, Никки, — закончил он, глядя Николаю II прямо в глаза: — кровь этих пяти тысяч мужчин, женщин и детей останется неизгладимым пятном на твоем царствовании. Ты не в состоянии воскресить мертвых, но ты можешь проявить заботу об их семьях. Не давай повода твоим врагам говорить, что молодой царь пляшет, когда его погибших верноподданных везут в мертвецкую. 

Вечером император Николай II присутствовал на большом балу, данном французским посланником. Сияющая улыбка на лице великого князя Сергея заставляла иностранцев высказывать предположения, что Романовы лишились рассудка. Мы, четверо, покинули бальную залу в тот момент, когда начались танцы, и этим тяжко нарушили правила придворного этикета».

Характеризовал мягкотелость последнего русского императора: «Как и его отец, император Александр III, император Николай II не был предназначен для царствования…. Трагедия России заключалась в том, что такому волевому человеку было суждено умереть в возрасте сорока девяти лет.

Бог свидетель, что Николай II не очень стремился взойти на престол. Если бы мой отец был бы на двадцать или на тридцать лет моложе, быть может, все в России было бы иначе... Я старался всегда обратить внимание Николая II на навязчивость наших родных. На правах его двоюродного дяди и старшего, я иногда говорил с государем о государственных делах, но я ничего не приукрашал. Я ссылался на историю, экономику, русские и иностранные прецеденты. Но это был глас вопиющего в пустыне. Мои призывы не достигали цели».

«25 декабря 1916 года, девять дней после того, как во дворце моего зятя князя Ф. Юсупова, Распутин был убит, я послал Царю длинное письмо, в котором предсказывал революцию и настаивал на немедленных переменах в составе правительства. Мое письмо заканчивалось следующими словами.

«Как это ни странно, но мы являемся свидетелями того, как само правительство поощряет революцию. Никто другой революции не хочет. Все сознают, что переживаемый момент слишком серьезен для внутренних беспорядков. Мы ведем войну, которую необходимо выиграть во что бы то ни стало. Это сознают все, кроме твоих министров. Их преступные действия, их равнодушие к страданиям народа, и их беспрестанная ложь вызовут народное возмущение.

Я не знаю, послушаешься ли Ты моего совета, или же нет, но я хочу, чтобы ты понял, что грядущая русская революция 1917 года явится прямым продуктом усилий твоего правительства. Впервые в современной истории революция будет произведена не снизу, а сверху, не народом против правительства, но правительством против народа».

«Я был не единственный, который определял положение подобным образом. За два, месяца пред этим, и ноября 1916 года мой старший брат великий князь Николай Михайлович представил царю записку на пятнадцати страницах, классифицируя все преступления совершенные главою правительства Штюрмером.

11 ноября 1916 года другой мой брат, великий князь Георгий Михайлович написал о своих впечатлениях, собранных им во время посещения ставки генерала Брусилова. «Милый Никки», писал Георгий Михайлович: «если в течение ближайших двух недель не будет создано новое правительство, ответственное в своих действиях пред государственной думой, мы все погибнем»...

15 ноября 1916 года еще один из моих братьев, великий князь Михаил Михайлович, проживавший с 1891 года в Лондоне, присоединил свой голос к хору предостережений: «Я только что возвратился из Бэкингемского дворца. Жоржи (английский король Георг) очень огорчен политическим положением в России. Агенты Интеллидженс Сервис обычно очень хорошо осведомленные, предсказывают в ближайшем будущем в России революцию. Я искренно надеюсь, Никки, что ты найдешь возможным удовлетворить справедливые требования народа, пока еще не поздно».

В январе 1917 года он предупреждал Николая II:

«Дорогой Ники!

Первую часть письма писал в вагоне, по пути в Киев; до сегодняшнего дня был так занят, что не было свободной минуты. Состоявшиеся с тех пор назначения показывают, что ты окончательно решил вести внутреннюю политику, идущую в полный разрез с желаниями всех твоих верноподданных.

Эта политика только на руку левым элементам, для которых положение «чем хуже, тем лучше» составляет главную задачу; так как недовольство растет, начинает пошатываться даже монархический принцип, и отстаивающие идею, что Россия без царя существовать не может, не имеют почвы под ногами, так как факты развала и произвола налицо. 

Продолжаться долго такое положение не может; опять повторяю - нельзя править страной, не прислушиваясь к голосу народному, не идя навстречу его нуждам, не считая его способным иметь собственное мнение, не желая признавать, что народ свои нужды сам понимает. 

Сколько ни думал, не могу понять, с чем ты и твои советники борются, чего добиваются?.. Можно подумать, что какая-то невидимая рука направляет всю политику так, чтобы победа стала немыслима... Капитал находится в руках иностранцев и евреев, для которых крушение монархии желательно - тогда не будет препятствий для их хищнических аппетитов, а затем, наше купечество ведь не то, что было прежде,- достаточно вспомнить 1905 год...

Как видишь, прошел месяц, а письмо мое я еще не послал - все надеялся, что ты пойдешь по пути, который тебе указывают люди, верные тебе и любящие Россию не за страх, а за совесть. Но события показывают, что твои советники продолжают вести Россию и тебя к верной гибели; при таких условиях молчать является преступным перед Богом, тобой и Россией! Недовольство растет с большой быстротой, и чем дальше, тем шире становится пропасть между тобой и твоим народом...

Никогда в истории Российского государства не было более благоприятных политических условий: с нами наш бывший исконный враг Англия, недавний -- Япония и все другие государства, которые видят и чувствуют всю силу нашу и в то же время присутствуют при совершенно необъяснимом явлении, нашем полном внутреннем нестроении, которое с каждым днем ухудшается.

И видят, что не лучшие, а худшие силы правят Россией в такой момент, когда ошибки, сделанные сегодня, отразятся на всей истории нашей, и они невольно начинают в нас сомневаться, они видят, что Россия собственных своих интересов и задач не сознает, т. е. скорее не Россия, а те, которые ею правят. Такое положение продолжаться не может... 

Ты, вероятно, думаешь, что те меры, которые принимает правительство, выведут Россию на светлый путь, на путь победы и полного возрождения, и считаешь, что мы все, которые держимся обратного мнения, заблуждаемся; но ведь для проверки оглянись назад и сравни положение России в начале войны и сегодня - неужели это сравнение не может убедить тебя, на чьей стороне правда?»

Продолжал забрасывать Николая II тревожными письмами: «Я принципиально против так называемого ответственного министерства, т. е. ответственного перед думой... надо помнить, что парламентская жизнь у нас в самом зародыше — при самых лучших намерениях тщеславие, желание власти к почета будут играть не последнюю роль. И главное, при непонимании парламентского строя, личной зависти и прочих человеческих недостатках министры будут меняться даже чаще, чем теперь, хотя это и трудно...

Состоявшиеся с тех пор назначения показывают, что ты окончательно решил вести внутреннюю политику, идущую в полный разрез с желаниями всех твоих верноподданных. Эта политика только на руку левым элементам, для которых положение «чем хуже, тем лучше» составляет главную задачу; так как недовольство растет, начинает пошатываться даже монархический принцип... факты развала и произвола налицо.

Продолжаться долго такое положение не может; опять повторяю: нельзя править страной, не прислушиваясь к голосу народному, не идя навстречу его нуждам, не считая его способным иметь собственное мнение, не желая признавать, что народ свои нужды сам понимает...

Когда подумаешь, что ты несколькими словами и росчерком пера мог бы все успокоить, дать стране то, чего она жаждет, т. е. правительство доверия и широкую свободу общественным силам, при строгом контроле, конечно, что Дума, как один человек, пошла бы за таким правительством, что произошел бы громадный подъем всех сил народных... то становится невыносимо больно, что нет людей, которым бы ты доверял...».

Спустя месяц снова писал: «...События показывают, что твои советники продолжают вести Россию и тебя к верной гибели... Недовольство растет с большой быстротой, и чем дальше, тем шире становится пропасть между тобой и твоим народом (когда я говорю «народом», я понимаю в смысле тех, которые понимают нужды народные, а не тех, которые представляют из себя стадо, которое пойдет за человеком, сумеющим увлечь толпу)...

Посмотри, что делается в союзных нам странах — править государствами призваны самые способные люди, без различия их убеждений...».

Писал о настроениях в Петербурге: «Политиканы мечтали о революции и смотрели с неудовольствием на постоянные успехи наших войск... город был полон слухов... «Правда ли, что царь запил?», «А вы слышали, что государя пользует какой-то бурят, и он прописал ему... лекарство, которое разрушает мозг?»,

«Известно ли вам, что Штюрмер, которого поставили во главе нашего правительства, регулярно общается с германскими агентами в Стокгольме?»,

«А вам рассказали о последней выходке Распутина?» И никогда ни одного вопроса об армии! И ни слова радости о победе Брусилова! Ничего, кроме лжи и сплетен, выдаваемых за истину только потому, что их распускают высшие придворные чины».

 «Факты развала и произвола налицо...  Приходишь в полное отчаяние‚ что ты не хочешь внять голосам тех‚ которые знают‚ в каком положении находится Россия‚ и советуют принять меры‚ которые должны вывести нас из хаоса».

Являясь членом императорской семьи, монархическим государственным и военным деятелем, он констатировал, кто в действительности оплачивает и подготавливает революцию:  «…В заключение скажу, что как это ни странно, но правительство есть сегодня тот орган, который подготовляет революцию: народ ее не хочет, по правительство употребляет все возможные меры, чтобы сделать как можно больше недовольных, и вполне в этом успевает. Мы присутствуем при небывалом зрелище революции сверху, а не снизу».

Будучи противником большевизма, ему как представителю рода Романовых всё-таки пришлось признать великую роль В.И.Ленина: «На страже русских национальных интересов стоял не кто иной, как интернационалист Ленин, который в своих постоянных выступлениях не щадил сил, чтобы протестовать против раздела бывшей Российской империи».